1. 저서
* 선물․옵션의 이론과 실제, 유풍출판사, 2000년 2월
* 선물․옵션 연습, 유풍출판사, 2000년 6월
* 금융리스크관리, 법문사, 2012년 2월
* 파생상품이론, 신론사, 2013년 3월
2. 영어논문
* “Closed-end Mutual Fund Puzzle and Market Efficiency: Option Theoretic Analysis”, with Sangho Lee and Seok Weon Lee, Journal of Business Research, 2014(May), Vol.29, No.2, pp.1-23.
* “Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting”, with Jinhwa Kim and Jaekwon Bae, Expert Systems with Application(SCIE), 2012(Dec. 15), Vol. 39, Issue 18, pp.13472-13479.
* “A Knowledge Integration Model for the Prediction of Corporate Dividends", with Jinhwa Kim and Jaekwon Bae, Expert Systems with Application(SCIE), 2010, Vol. 37, pp.1344-1350.
* “Contingent-claim Valuation of a Closed-end Funds: Models and Implications", with Sangho Yi, Korean Journal of Futures and Options, 2009, Vol. 17, no.4, pp.43-74.
* "Valuation of investments in natural resources using contingent-claim framework with Application to Bituminous Coal Developments in Korea", Energy (SCI), 2009, Vol.34, No.9, September, pp.1215-1224.
* “Earnings Uncertainty and Analyst Forecast Herding”, with Minsup Song and Doseong Kim, Asia Pacific Journal of Financial Studies (SSCI), 2009, Vol. 38, no. 4, pp.545-574.
* “The Behavior and Predictive Power of Implied Volatilities in Spot and Futures Options", Journal of Commerce and Economics, 2008, with Minsup Song and Doseong Kim, Vol.24, No.2, pp. 189-217.
* "The Empirical Tests of the Regulated Industry Hypothesis (RIH): The Case of Stock Option System", Korean Management Review, 2005, Vol. 34, no.4(Aug.), pp. 1165-1193.
* "Mathematical Model of Optimal Payouts under Nonlinear Demand Curve", International Journal of Management Science, Vol. 10 (No. 2), 2004, pp. 53-71.
* "A Knowledge-based Framework for Incorporating Investor's Preference into Portfolio Decision-making", with Chulsoo Kim, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, Vol. 12 (No. 2), 2004, pp. 121-138.
* "Two-layer Investment Decision-Making Using Knowledge about Investors' Risk Preference: Model and Empirical Testing", with Chul-Soo Kim, International Journal of Management Science, Vol. 10 (No. 1), 2004, pp. 25-41.
* "A Contingent-Claim Analysis of the Closed-end Mutual Fund Discount Puzzle", with Andrew Chen and Larry Merville, Research in Finance, Vol.18, 2001, pp. 105-132.
* "Empirical Testing of International Financial Models under Open-Economy: for the Case of German Economy between Bretton-Woods and EMS, 사회과학연구, Vol. 6 (No. 1), 2001, pp. 121-142.
* "Analysis of the Benefits from the IPD (International Portfolio Diversification)", 사회과학연구, Vol. 5 (No. 2), 2000, pp. 391-410.
3. 한글논문
* “협동조합형 은행이 리스크, 금융산업의 안정성 및 고용에 미치는 영향”, 금융안정연구, 2017.6월, 18권, 1호, pp.21-51.
* “수익성과 유동성을 조정한 5요인 모형의 한국주식시장 타당성 연구”, 경영교육연구, 2016(공동연구자: 윤재문), 제31권 제6호, pp.523~545.
* “우리나라 신디케이티드론 시장에서 은행－차주 간 장기대출관계가 수행하는 역할에 대한 연구”, 경영교육연구, 2016(공동연구자: 김나연, 이상호), 제31권 제1호, pp.61~83.
* “부도확률예측에서 미시정보와 거시정보의 역할”, 금융안정연구, 2012(공동연구자: 반주희), 제13권 2호, pp. 25-50.
* "주식형펀드성과의 지속성 평가를 위한 최적 성과평가방법“. 경영연구, 2010(공동연구자: 한강수), Vol.25, No.4, pp.395-422.
* "배당의 가치평가에 관한 새로운 모형: 옵션이론적 접근“, 서강경영논총, 2009, Vol.20, No.1, pp. 45-61.
* "미국의 주가와 금리변동이 국내금융시장에 미치는 영향", 경영연구, 제24권 (제3호) , 2009, 공동연구자(김광호), pp.27-54.
* "한국과 미국에서의LBO비교연구: 법률상 쟁점과 시사점", 서강경영논총, 제18집 (제1 호), 2007(공동연구자: 박계덕), pp.215-250.
* "유가증권인수제도의 개정과 IPO의 저평가, 대한경영학회지, 제20권(2호), 2007(공동연구 자: 김광호), pp.739-770.
* "기업의 부채구조를 고려한 옵션형 기업부도예측모형과 신용리스크", 재무관리연구, 제23권(2호), 2006(공동연구자: 최재곤), pp. 209-237
* “예금보험제도가 은행의 위험추구와 최적재무구조 그리고 기업가치에 미치는 영향”, 보험 학회지, 제75집(3호), 2006, pp.135-168
* “부동산투자신탁의 수익률결정요인과 위험에 관한 연구”, 서강경영논총, 제17집(2호), 2006(공동연구자: 박종택), pp.157-182.
* “한국금융시장에서 파생상품도입의 가격효과”, 금융연구, 19권(1호), 2005, pp.149-177.
* "스톡옵션제도의 도입이 배당정책에 미치는 영향“, 경영학연구, 제33권 (제4호), 2004, pp. 1073-1096.
* “스톡옵션도입의 재무적 효과”, 대한경영학회지, 제16권 (제7호), 2003(공동연구자:김재필) pp. 2295-2317.
* “스톡옵션제도의 공시효과와 위험에 관한 연구”, 증권학회지, 제28집, 2001, pp. 579-623.
* “주식과 연계된 보상정책이 배당에 미치는 영향: Marsh and Merton모형을 이용한 은행 과 일반기업의 비교연구”, 금융안정성연구, 제3권 (제1호), 2002, pp. 105-127.
* “폐쇄형 뮤추얼펀드의 평균회귀경향과 이를 이용한 투자전략”, 재무연구, 제13권 (제2호), 2000, pp. 217-243.
* “일반은행의 스톡옵션도입과 주식가치에 미치는 영향”, 금융안정성연구, 제1권 (제2호), 2000, pp. 48-75.